Сравнение NZUS с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
NZUS и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 21 апр. 2022 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NZUS и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZUS и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | -7.37% | 13.95% | 24.34% | 29.16% | -14.34% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, NZUS показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
NZUS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZUS и SPYD
NZUS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NZUS vs. SPYD — Ранг доходности на риск
NZUS
SPYD
Сравнение NZUS c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZUS | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.49 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.78 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.59 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 2.09 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZUS | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между NZUS и SPYD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZUS и SPYD
Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | 0.97% | 0.89% | 5.49% | 1.07% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок NZUS и SPYD
Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZUS | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.99% | -46.42% | +25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.35% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -4.70% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -6.24% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.47% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZUS и SPYD
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что NZUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZUS | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 3.03% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 8.61% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 15.67% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 16.24% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 19.80% | -1.02% |