PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZUS с OUSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NZUS tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned Index while OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs 12.63%/yr for OUSA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NZUS charges 0.10%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 1.05%.

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.42%
1 год
20.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZUS и OUSA

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%-3.50%

Correlation

The correlation between NZUS and OUSA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.80

Over the past year, the correlation between NZUS and OUSA has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NZUS и OUSA

Секторы
NZUS
OUSA

Технологии

45.3%
23.4%

Финансовые услуги

11.9%
18.5%

Недвижимость

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.4%

Здравоохранение

7.8%
14.1%

Промышленность

2.1%
11.6%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Энергетика

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Технологии

NZUS
45.3%
OUSA
23.4%

Финансовые услуги

NZUS
11.9%
OUSA
18.5%

Недвижимость

NZUS
10.5%
OUSA

-

Коммуникационные услуги

NZUS
9.7%
OUSA
11.4%

Потребительский циклический сектор

NZUS
9.5%
OUSA
13.4%

Здравоохранение

NZUS
7.8%
OUSA
14.1%

Промышленность

NZUS
2.1%
OUSA
11.6%

Коммунальные услуги

NZUS
1.6%
OUSA

-

Энергетика

NZUS
0.8%
OUSA

-

Сырьевые материалы

NZUS
0.5%
OUSA

-

Потребительский защитный сектор

NZUS

-

OUSA
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с VCLNNZUS с EFIVNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOO
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

NZUS vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.01

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.53

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.18

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

4.19

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.01

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NZUS и OUSA

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZUSOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-33.12%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.36%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-13.14%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.58%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.53%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.35%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и OUSA

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NZUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZUSOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.25%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

7.18%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

9.75%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

13.30%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

15.16%

+3.45%

Сравнение комиссий NZUS и OUSA

NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и OUSA

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности OUSA в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

NZUS and OUSA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZUS has higher volatility (2.83%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs OUSA's -33.12%.

On 3-year performance, NZUS leads with 20.11% vs 12.63% for OUSA. On fees, NZUS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NZUS has performed better with a 20.11% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZUS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.60% for NZUS.

NZUS tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.10% for NZUS and 0.48% for OUSA.

NZUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZUS и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор