PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZUS с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NZUS tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs 27.18%/yr for NACP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NZUS charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.42%
1 год
20.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZUS и NACP

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-15.06%

Correlation

The correlation between NZUS and NACP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.94

The correlation between NZUS and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NZUS и NACP

Секторы
NZUS
NACP

Технологии

45.3%
35.8%

Финансовые услуги

11.9%
10.6%

Недвижимость

10.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.1%

Здравоохранение

7.8%
9.2%

Промышленность

2.1%
8.7%

Коммунальные услуги

1.6%
3.4%

Энергетика

0.8%
5.0%

Сырьевые материалы

0.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Технологии

NZUS
45.3%
NACP
35.8%

Финансовые услуги

NZUS
11.9%
NACP
10.6%

Недвижимость

NZUS
10.5%
NACP
1.3%

Коммуникационные услуги

NZUS
9.7%
NACP
9.8%

Потребительский циклический сектор

NZUS
9.5%
NACP
11.1%

Здравоохранение

NZUS
7.8%
NACP
9.2%

Промышленность

NZUS
2.1%
NACP
8.7%

Коммунальные услуги

NZUS
1.6%
NACP
3.4%

Энергетика

NZUS
0.8%
NACP
5.0%

Сырьевые материалы

NZUS
0.5%
NACP
1.5%

Потребительский защитный сектор

NZUS

-

NACP
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с VCLNNZUS с EFIVNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOO
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

NZUS vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.14

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
4.17

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.56

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

20.04

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.14

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.93

-0.22

Просадки

Сравнение просадок NZUS и NACP

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZUSNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-30.96%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.65%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-19.66%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.13%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.75%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.19%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и NACP

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) составляет 2.83%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что NZUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZUSNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.44%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

11.13%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

14.02%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

17.47%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

18.70%

-0.09%

Сравнение комиссий NZUS и NACP

NZUS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и NACP

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NZUS and NACP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (4.44%) compared to NZUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs NACP's -30.96%.

On 3-year performance, NACP leads with 27.18% vs 20.11% for NZUS. On fees, NZUS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, NZUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NACP has performed better with a 27.18% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZUS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

NZUS has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.55% for NACP.

NZUS tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: State Street and Impact Shares. Their fees differ too: 0.10% for NZUS and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZUS и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор