Сравнение NZF с NRK
NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) and NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) are both Municipal Bonds funds from Nuveen. NZF is passively managed, while NRK is actively managed. Over the past 10 years, NZF returned 3.46%/yr vs 2.29%/yr for NRK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NZF charges 1.89%/yr vs 2.16%/yr for NRK.
Доходность
Сравнение доходности NZF и NRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NZF показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции NZF превзошли акции NRK по среднегодовой доходности: 3.46% против 2.29% соответственно.
NZF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 3.46%
NRK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам NZF и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 3.51% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.68% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Correlation
The correlation between NZF and NRK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2003 г. | 0.41 |
The correlation between NZF and NRK shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZF vs. NRK — Ранг доходности на риск
NZF
NRK
Сравнение NZF c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NZF | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.91 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 15.31 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NZF и NRK
Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что больше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и NRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZF | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.55% | -40.18% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -5.32% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -12.67% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -31.06% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -31.06% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -0.32% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -8.15% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.41% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZF и NRK
Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) имеют волатильность 2.25% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZF | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.15% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 6.72% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 8.44% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 9.97% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 10.33% | +2.75% |
Сравнение комиссий NZF и NRK
NZF берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZF и NRK
Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что сопоставимо с доходностью NRK в 7.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.69% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.66% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
Часто задаваемые вопросы
NZF and NRK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZF has higher volatility (2.25%) compared to NRK (2.15%). In terms of maximum drawdown, NZF dropped -48.55% vs NRK's -40.18%.
NRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NZF и NRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор