Сравнение NZF с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности NZF и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZF и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 0.35% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции NZF превзошли акции NQP по среднегодовой доходности: 3.84% против 3.34% соответственно.
NZF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.84%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZF и NQP
NZF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
NZF vs. NQP — Ранг доходности на риск
NZF
NQP
Сравнение NZF c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZF | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.50 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.27 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.27 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 8.94 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZF | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.50 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NZF и NQP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZF и NQP
Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.70% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок NZF и NQP
Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что больше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZF | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.55% | -41.87% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -4.63% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -32.41% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -32.41% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -1.68% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -6.93% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.69% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZF и NQP
Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что NZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZF | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.13% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 5.32% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 9.22% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 9.80% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 10.85% | +2.18% |