Сравнение NZF с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NZF и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZF и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 0.35% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -6.08% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
NZF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.84%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZF и DFABX
NZF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
NZF vs. DFABX — Ранг доходности на риск
NZF
DFABX
Сравнение NZF c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZF | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 3.90 | -3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 7.13 | -6.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.50 | -2.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 5.04 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 27.87 | -24.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZF | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 3.90 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.44 | -2.07 |
Корреляция
Корреляция между NZF и DFABX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZF и DFABX
Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.70% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NZF и DFABX
Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZF | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.55% | -2.46% | -46.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -0.50% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -0.06% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -0.25% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.09% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZF и DFABX
Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что NZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZF | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 0.18% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 0.39% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 0.71% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 0.97% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 0.97% | +12.06% |