Сравнение NZAC с PBPH
NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both exchange-traded funds - NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while PBPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности NZAC и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NZAC показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
NZAC
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 12.16%
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NZAC и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 8.83% | 1.85% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between NZAC and PBPH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZAC vs. PBPH — Ранг доходности на риск
NZAC
PBPH
Сравнение NZAC c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZAC | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZAC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.04 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок NZAC и PBPH
Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZAC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -11.10% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -8.69% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.23% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NZAC и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZAC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 16.78% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.78% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.78% | +0.36% |
Сравнение комиссий NZAC и PBPH
NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PBPH в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZAC и PBPH
Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.04% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NZAC and PBPH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for PBPH.
NZAC has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.09% for PBPH.
NZAC is categorized as Global Equities, while PBPH is Health & Biotech Equities. NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для NZAC и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор