Сравнение NZAC с PBPH
NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both exchange-traded funds - NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while PBPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности NZAC и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NZAC показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 8.43%.
NZAC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.95%
- Всё время*
- 10.32%
PBPH
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $225.27K | $160.91K | $205.87K | |
| $2.59M | $2.37M | $3.76M |
Сравнение доходности по годам NZAC и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 10.47% | 2.71% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 8.43% | 0.74% |
Correlation
The correlation between NZAC and PBPH is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZAC vs. PBPH — Ранг доходности на риск
NZAC
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NZAC c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NZAC | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NZAC и PBPH
Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZAC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -11.10% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.39% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.03% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NZAC и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZAC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 17.84% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.84% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.84% | -0.75% |
Сравнение комиссий NZAC и PBPH
NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PBPH в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZAC и PBPH
Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности PBPH в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.01% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NZAC and PBPH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for PBPH.
NZAC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.08% for PBPH.
NZAC is categorized as Global Equities, while PBPH is Health & Biotech Equities. NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для NZAC и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор