Сравнение NYYY с FYEE
NYYY (xETFs NVDA Daily Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYYY charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности NYYY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYYY
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 7.52%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYYY и FYEE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYYY xETFs NVDA Daily Income ETF | -8.86% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 1.76% |
Correlation
The correlation between NYYY and FYEE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYYY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
NYYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение NYYY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для xETFs NVDA Daily Income ETF (NYYY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYYY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYYY и FYEE
Максимальная просадка NYYY за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYYY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.30% | -18.79% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -1.18% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -2.19% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYYY и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.44% | 10.42% | +26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.44% | 13.80% | +22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 13.80% | +22.64% |
Сравнение комиссий NYYY и FYEE
NYYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYYY и FYEE
Дивидендная доходность NYYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FYEE в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.45% | 7.08% | 5.45% |
NYYY xETFs NVDA Daily Income ETF | 3.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYYY and FYEE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for NYYY.
FYEE has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 3.13% for NYYY.
They also come from different issuers: xETFs and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for NYYY and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для NYYY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор