Сравнение NYM с FLUD
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NYM charges 0.27%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности NYM и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NYM показывает доходность 1.68%, а FLUD немного выше – 1.70%.
NYM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLUD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.68% | 0.47% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.70% | 0.71% |
Correlation
The correlation between NYM and FLUD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. FLUD — Ранг доходности на риск
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLUD
Сравнение NYM c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYM | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYM и FLUD
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -1.66% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.24% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и FLUD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 1.59% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.34% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.26% | +0.76% |
Сравнение комиссий NYM и FLUD
NYM берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и FLUD
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FLUD в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and FLUD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for NYM.
FLUD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.73% for NYM.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.15% for FLUD.
Подберите оптимальное распределение для NYM и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор