PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NYM с FLUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NYM и FLUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NYM показывает доходность 1.68%, а FLUD немного выше – 1.70%.


NYM

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLUD

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.33%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NYM и FLUD


Correlation

The correlation between NYM and FLUD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB New York Intermediate Municipal ETF

Franklin Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

NYM vs. FLUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NYM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYM c FLUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NYMFLUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.68

NYM vs. FLUD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NYM и FLUD

Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и FLUD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NYMFLUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.76%

-1.66%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.24%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NYM и FLUD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NYMFLUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

1.59%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

1.34%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

1.26%

+0.76%

Сравнение комиссий NYM и FLUD

NYM берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NYM и FLUD

Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FLUD в 4.26%


ПозицияTTM202520242023202220212020
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF
4.26%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%
NYM
AB New York Intermediate Municipal ETF
1.73%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NYM and FLUD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for NYM.

FLUD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.73% for NYM.

NYM is categorized as Municipal Bonds, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.15% for FLUD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NYM и FLUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор