Сравнение NXUS с NURE
NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both exchange-traded funds - NXUS is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged), while NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NXUS charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for NURE.
Доходность
Сравнение доходности NXUS и NURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXUS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 19.24%.
NXUS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 15.86%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXUS и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 0.54% | 0.45% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 19.24% | -1.40% |
Correlation
The correlation between NXUS and NURE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXUS vs. NURE — Ранг доходности на риск
NXUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NURE
Сравнение NXUS c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXUS | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXUS и NURE
Максимальная просадка NXUS за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXUS и NURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXUS | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -46.05% | +43.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -6.00% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -12.25% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXUS и NURE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXUS | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 16.22% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 19.70% | -16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 21.75% | -18.05% |
Сравнение комиссий NXUS и NURE
NXUS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXUS и NURE
Дивидендная доходность NXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности NURE в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.01% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.95% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXUS and NURE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXUS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXUS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.
NURE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 1.95% for NXUS.
NXUS is categorized as Global Bonds, while NURE is REIT. NXUS tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged), while NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Their fees differ too: 0.08% for NXUS and 0.35% for NURE.
Подберите оптимальное распределение для NXUS и NURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор