PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTG с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с BAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both Technology Equities funds. NXTG is passively managed, while BAI is actively managed. Over the past year, NXTG returned 82.82% vs 97.95% for BAI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NXTG показывает доходность 54.54%, а BAI немного выше – 55.29%.

NXTG

1 день
-0.82%
1 месяц
22.84%
С начала года
54.54%
6 месяцев
55.39%
1 год
82.82%
3 года*
35.56%
5 лет*
19.17%
10 лет*
17.94%

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и BAI

2026 (YTD)20252024
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		54.54%28.46%-1.32%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%8.06%

Correlation

The correlation between NXTG and BAI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.77

The correlation between NXTG and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTG и BAI

Секторы
NXTG
BAI

Технологии

66.1%
83.2%

Коммуникационные услуги

21.7%
6.8%

Недвижимость

7.5%

-

Промышленность

4.3%
6.7%

Потребительский циклический сектор

0.4%
2.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NXTG
66.1%
BAI
83.2%

Коммуникационные услуги

NXTG
21.7%
BAI
6.8%

Недвижимость

NXTG
7.5%
BAI

-

Промышленность

NXTG
4.3%
BAI
6.7%

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
BAI
2.6%

Сырьевые материалы

NXTG

-

BAI

-

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

BAI

-

Энергетика

NXTG

-

BAI

-

Финансовые услуги

NXTG

-

BAI

-

Здравоохранение

NXTG

-

BAI
0.7%

Коммунальные услуги

NXTG

-

BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

NXTG vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTGBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
3.04

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.69
3.41

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.46

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

6.07

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.73

16.57

+15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTG vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа BAI равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTGBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

3.04

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.69

-1.00

Просадки

Сравнение просадок NXTG и BAI

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-34.09%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-16.22%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.40%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-6.93%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.93%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и BAI

Текущая волатильность для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) составляет 8.27%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что NXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

11.32%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

26.16%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

32.43%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

35.06%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

35.06%

-16.18%

Сравнение комиссий NXTG и BAI

NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и BAI

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BAI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.11%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and BAI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (11.32%) compared to NXTG (8.27%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, BAI leads with 97.95% vs 82.82% for NXTG. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 97.95% return vs 82.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

BAI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.11% for NXTG.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.55% for BAI.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор