Сравнение NXTG с ARMH
NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. NXTG is passively managed, while ARMH is actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности NXTG и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NXTG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 22.84%
- С начала года
- 54.54%
- 6 месяцев
- 55.39%
- 1 год
- 82.82%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 17.94%
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTG и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 6.05% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
Correlation
The correlation between NXTG and ARMH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTG vs. ARMH — Ранг доходности на риск
NXTG
ARMH
Сравнение NXTG c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTG | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTG | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 471,500.14 | -471,499.45 |
Просадки
Сравнение просадок NXTG и ARMH
Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки ARMH в -1.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTG | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -1.61% | -32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -0.40% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTG | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 113.00% | -94.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 113.00% | -95.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 113.00% | -94.12% |
Сравнение комиссий NXTG и ARMH
NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG и ARMH
Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.11% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
NXTG and ARMH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.
NXTG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для NXTG и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор