Сравнение NXTG.L с XLKS.L
NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - NXTG.L tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG.L returned 6.55%/yr vs 24.94%/yr for XLKS.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NXTG.L charges 0.70%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности NXTG.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NXTG.L торгуется в GBp, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NXTG.L показывает доходность 34.45%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции NXTG.L уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 6.55% против 24.94% соответственно.
NXTG.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- 34.45%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 6.55%
XLKS.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 16.24%
- С начала года
- 16.53%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 29.68%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- 24.94%
Сравнение доходности по годам NXTG.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 34.45% | 19.23% | 14.96% | 0.29% | -24.39% | 15.88% | 4.17% | 8.33% | -27.67% | 22.13% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 16.53% | 15.38% | 44.20% | 52.61% | -20.70% | 36.00% | 38.58% | 43.17% | 3.27% | 21.75% |
Correlation
The correlation between NXTG.L and XLKS.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2015 г. | 0.49 |
Over the past year, NXTG.L and XLKS.L have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTG.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
NXTG.L
XLKS.L
Сравнение NXTG.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTG.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.90 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 4.57 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTG.L и XLKS.L
Максимальная просадка NXTG.L за все время составила -45.94%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTG.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.94% | -28.80% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -16.92% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | -28.80% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -28.80% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.94% | -28.80% | -17.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -8.68% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -4.78% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 7.06% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG.L и XLKS.L
First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеют волатильность 7.02% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTG.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.38% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 17.30% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 22.05% | +24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 23.38% | +19.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 22.14% | +10.66% |
Сравнение комиссий NXTG.L и XLKS.L
NXTG.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG.L и XLKS.L
Ни NXTG.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NXTG.L and XLKS.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for NXTG.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для NXTG.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор