Сравнение NWZNX с BLUEX
NWZNX (Nationwide Loomis All Cap Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NWZNX returned 11.32%/yr vs 0.41%/yr for BLUEX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWZNX charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности NWZNX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWZNX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -5.71%.
NWZNX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам NWZNX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWZNX Nationwide Loomis All Cap Growth Fund | 2.45% | 13.28% | 32.96% | 44.70% | -27.67% | 16.89% | 30.82% | 30.51% | -2.95% | 12.69% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -5.71% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 10.58% |
Correlation
The correlation between NWZNX and BLUEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2017 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between NWZNX and BLUEX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWZNX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
NWZNX
BLUEX
Сравнение NWZNX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Loomis All Cap Growth Fund (NWZNX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWZNX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.47 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -1.16 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWZNX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.56 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NWZNX и BLUEX
Максимальная просадка NWZNX за все время составила -36.41%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWZNX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWZNX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.41% | -54.27% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -12.19% | -7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | -12.19% | -11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -21.87% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -7.67% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -13.36% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 4.91% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWZNX и BLUEX
Nationwide Loomis All Cap Growth Fund (NWZNX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что NWZNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWZNX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.02% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 8.01% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 10.21% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 10.66% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 16.60% | +5.20% |
Сравнение комиссий NWZNX и BLUEX
NWZNX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWZNX и BLUEX
Дивидендная доходность NWZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
NWZNX Nationwide Loomis All Cap Growth Fund | 8.43% | 8.63% | 9.42% | 7.12% | 8.43% | 10.57% | 2.57% | 1.35% | 8.44% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NWZNX and BLUEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWZNX has higher volatility (4.78%) compared to BLUEX (4.02%). In terms of maximum drawdown, NWZNX dropped -36.41% vs BLUEX's -54.27%.
NWZNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWZNX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор