Сравнение NWQIX с SAMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX).
NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NWQIX и SAMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWQIX и SAMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% |
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
Доходность по периодам
С начала года, NWQIX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у SAMIX с доходностью -4.90%.
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWQIX и SAMIX
NWQIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SAMIX в 0.99%.
Доходность на риск
NWQIX vs. SAMIX — Ранг доходности на риск
NWQIX
SAMIX
Сравнение NWQIX c SAMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWQIX | SAMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 0.81 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.49 | 1.21 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.04 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 4.33 | +7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWQIX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 0.81 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NWQIX и SAMIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWQIX и SAMIX
Дивидендная доходность NWQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности SAMIX в 10.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NWQIX и SAMIX
Максимальная просадка NWQIX за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки SAMIX в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWQIX и SAMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWQIX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -26.06% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -7.90% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -15.54% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -7.29% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.85% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.89% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWQIX и SAMIX
Текущая волатильность для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) составляет 1.50%, в то время как у Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что NWQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWQIX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 3.65% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 7.15% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 12.02% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 11.01% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 12.69% | -6.38% |