Сравнение NWQIX с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NWQIX и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWQIX и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, NWQIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции NWQIX уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 5.50% против 9.35% соответственно.
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWQIX и NELIX
NWQIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
NWQIX vs. NELIX — Ранг доходности на риск
NWQIX
NELIX
Сравнение NWQIX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWQIX | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 1.06 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.55 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.23 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.47 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 6.44 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWQIX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.06 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.68 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NWQIX и NELIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWQIX и NELIX
Дивидендная доходность NWQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NWQIX и NELIX
Максимальная просадка NWQIX за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWQIX и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWQIX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -28.72% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -8.92% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -19.30% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -28.72% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -4.12% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -4.75% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.03% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWQIX и NELIX
Текущая волатильность для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) составляет 1.97%, в то время как у Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что NWQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWQIX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 4.17% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 7.61% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 13.67% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 12.71% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 13.73% | -7.41% |