Сравнение NWPX с BWET
NWPX (Northwest Pipe Company) is a stock, while BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) is Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Over the past 3 years, NWPX returned 70.75%/yr vs 109.03%/yr for BWET. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWPX и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWPX показывает доходность 129.68%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 769.73%.
NWPX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 27.85%
- С начала года
- 129.68%
- 6 месяцев
- 121.84%
- 1 год
- 257.93%
- 3 года*
- 70.75%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- 29.87%
BWET
- 1 день
- -18.59%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 769.73%
- 6 месяцев
- 723.00%
- 1 год
- 1,296.25%
- 3 года*
- 109.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NWPX и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NWPX Northwest Pipe Company | 129.68% | 29.49% | 59.48% | 8.81% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 769.73% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between NWPX and BWET is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWPX vs. BWET — Ранг доходности на риск
NWPX
BWET
Сравнение NWPX c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Pipe Company (NWPX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWPX | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.54 | 42.79 | -26.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.18 | 136.82 | -81.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWPX и BWET
Максимальная просадка NWPX за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWPX и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWPX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -56.90% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -30.64% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | -56.81% | +21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.05% | +23.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.31% | -23.76% | -19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 9.87% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWPX и BWET
Текущая волатильность для Northwest Pipe Company (NWPX) составляет 11.22%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 32.83%. Это указывает на то, что NWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWPX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 32.83% | -21.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.38% | 91.75% | -60.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 100.33% | -59.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 71.24% | -34.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.02% | 71.24% | -30.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWPX и BWET
Ни NWPX, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NWPX and BWET have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (32.83%) compared to NWPX (11.22%). In terms of maximum drawdown, NWPX dropped -87.71% vs BWET's -56.90%.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs 6.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWPX и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор