PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWMSX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWMSX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

NWMSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NWMSX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWMSX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		-0.87%17.51%11.63%18.59%-18.29%15.03%12.65%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, NWMSX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

NWMSX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
1.31%
1 год
16.09%
3 года*
13.32%
5 лет*
6.58%
10 лет*
7.97%

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2040 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с NWMSX:
NWMSX с ETVNWMSX с GBIAXNWMSX с GIIAXNWMSX с GMXAXNWMSX с GRISXNWMSX с NWHVXNWMSX с FRQKX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий NWMSX и PADLX

NWMSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

NWMSX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWMSX
Ранг доходности на риск NWMSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWMSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWMSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWMSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWMSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWMSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWMSX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWMSXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.75

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.46

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.25

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

9.74

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWMSX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWMSX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWMSX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWMSXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между NWMSX и PADLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWMSX и PADLX

Дивидендная доходность NWMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности PADLX в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		8.81%8.66%14.65%6.81%2.49%9.45%6.28%7.29%11.84%1.98%8.03%5.32%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWMSX и PADLX

Максимальная просадка NWMSX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWMSX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWMSXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-18.87%

-36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-3.63%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

-18.87%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-2.66%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-4.95%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.07%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NWMSX и PADLX

Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что NWMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWMSXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

2.04%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

3.28%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

5.82%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

6.63%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

7.55%

+7.60%