PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWMSX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWMSX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

NWMSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NWMSX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWMSX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		-1.70%17.51%11.63%18.59%-18.29%15.03%13.50%19.70%-8.44%10.47%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, NWMSX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции NWMSX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 7.88% против 3.73% соответственно.

NWMSX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.65%
1 год
15.50%
3 года*
13.00%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.88%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2040 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с NWMSX:
NWMSX с ETVNWMSX с FRQKXNWMSX с GBIAXNWMSX с GMXAXNWMSX с LTFIXNWMSX с NWHVXNWMSX с FRHMX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий NWMSX и FRAMX

NWMSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund

Доходность на риск

NWMSX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWMSX
Ранг доходности на риск NWMSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWMSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWMSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWMSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWMSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWMSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWMSX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWMSXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.64

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.30

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.22

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

8.81

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWMSX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWMSX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWMSX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWMSXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Корреляция

Корреляция между NWMSX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWMSX и FRAMX

Дивидендная доходность NWMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		8.88%8.66%14.65%6.81%2.49%9.45%6.28%7.29%11.84%1.98%8.03%5.32%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок NWMSX и FRAMX

Максимальная просадка NWMSX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWMSX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWMSXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-33.94%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-3.45%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

-16.31%

-14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-16.31%

-16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.47%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-3.86%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.87%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NWMSX и FRAMX

Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что NWMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWMSXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.14%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

2.95%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

4.64%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

5.22%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

4.48%

+10.67%