PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWMSX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWMSX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

NWMSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NWMSX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWMSX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		-1.70%17.51%11.63%18.59%-18.29%15.03%13.50%19.70%-8.44%10.47%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, NWMSX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции NWMSX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 7.88% против 4.24% соответственно.

NWMSX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.65%
1 год
15.50%
3 года*
13.00%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.88%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2040 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с NWMSX:
NWMSX с ETVNWMSX с GBIAXNWMSX с GMXAXNWMSX с GRISXNWMSX с NWHVXNWMSX с FRQKXNWMSX с GIIAX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий NWMSX и FFFAX

NWMSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund

Доходность на риск

NWMSX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWMSX
Ранг доходности на риск NWMSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWMSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWMSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWMSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWMSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWMSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWMSX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWMSXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.75

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.45

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.31

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

9.52

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWMSX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWMSX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWMSX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWMSXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.03

-0.70

Корреляция

Корреляция между NWMSX и FFFAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWMSX и FFFAX

Дивидендная доходность NWMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		8.88%8.66%14.65%6.81%2.49%9.45%6.28%7.29%11.84%1.98%8.03%5.32%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок NWMSX и FFFAX

Максимальная просадка NWMSX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWMSX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWMSXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-17.96%

-37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-3.68%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

-15.87%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-15.87%

-16.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.56%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-1.80%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.89%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NWMSX и FFFAX

Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что NWMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWMSXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.44%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

3.29%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

4.88%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

5.30%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

4.58%

+10.57%