Сравнение NWLSX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
NWLSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NWLSX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWLSX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWLSX Nationwide Destination 2035 Fund | -1.60% | 16.16% | 10.17% | 17.00% | -17.70% | 13.33% | 12.81% | 18.63% | -8.01% | 15.06% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NWLSX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции NWLSX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 9.73% соответственно.
NWLSX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.70%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWLSX и PTDIX
NWLSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
NWLSX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
NWLSX
PTDIX
Сравнение NWLSX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWLSX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.55 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.40 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 6.70 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWLSX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NWLSX и PTDIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWLSX и PTDIX
Дивидендная доходность NWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWLSX Nationwide Destination 2035 Fund | 8.60% | 8.36% | 14.07% | 7.04% | 2.15% | 9.62% | 5.85% | 6.95% | 11.27% | 7.78% | 6.64% | 5.43% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок NWLSX и PTDIX
Максимальная просадка NWLSX за все время составила -52.58%, примерно равная максимальной просадке PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLSX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWLSX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -54.38% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -9.72% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -25.43% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -30.02% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -5.17% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -7.54% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.04% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWLSX и PTDIX
Текущая волатильность для Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) составляет 4.43%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что NWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWLSX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.94% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 7.68% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 13.16% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.48% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 13.80% | -0.09% |