PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWLG с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWLG с PWB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWLG (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NWLG is actively managed, while PWB is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NWLG charges 0.64%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности NWLG и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NWLG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWB

1 день
-0.83%
1 месяц
8.64%
С начала года
27.61%
6 месяцев
27.50%
1 год
44.19%
3 года*
34.15%
5 лет*
18.16%
10 лет*
18.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWLG и PWB

2026 (YTD)20252024202320222021
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		-10.63%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		27.61%24.94%31.04%30.61%-25.81%4.64%

Correlation

The correlation between NWLG and PWB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between NWLG and PWB shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NWLG и PWB

Секторы
NWLG
PWB

Технологии

48.0%
44.6%

Коммуникационные услуги

14.7%
10.9%

Промышленность

12.4%
15.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.2%

Здравоохранение

6.7%
3.6%

Финансовые услуги

5.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
8.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

NWLG
48.0%
PWB
44.6%

Коммуникационные услуги

NWLG
14.7%
PWB
10.9%

Промышленность

NWLG
12.4%
PWB
15.9%

Потребительский циклический сектор

NWLG
10.3%
PWB
5.2%

Здравоохранение

NWLG
6.7%
PWB
3.6%

Финансовые услуги

NWLG
5.9%
PWB
10.3%

Потребительский защитный сектор

NWLG
1.0%
PWB
8.4%

Сырьевые материалы

NWLG
1.0%
PWB
1.1%

Энергетика

NWLG

-

PWB

-

Недвижимость

NWLG

-

PWB

-

Коммунальные услуги

NWLG

-

PWB
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NWLG:
NWLG с VOONWLG с VFTAXNWLG с SCHGNWLG с SPMONWLG с EMNTNWLG с SPYNWLG с DGRO
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

NWLG vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWLG
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLG c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NWLG vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWLGPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.61

—

Просадки

Сравнение просадок NWLG и PWB

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWLGPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-52.58%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.83%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.23%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NWLG и PWB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWLGPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.70%

—

Сравнение комиссий NWLG и PWB

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLG и PWB

Дивидендная доходность NWLG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		15.71%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

NWLG and PWB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PWB is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PWB is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.64% for NWLG.

NWLG has the higher dividend yield at 15.71%, compared with 0.00% for PWB.

They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for NWLG and 0.56% for PWB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWLG и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор