PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWLG с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWLG с PWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB).

NWLG и PWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NWLG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NWLG и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWLG и PWB

2026 (YTD)20252024202320222021
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		-10.99%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.70%24.94%31.04%30.61%-25.81%4.64%

Доходность по периодам

С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%.

NWLG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-10.57%
1 год
11.03%
3 года*
18.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NWLG:
NWLG с VOONWLG с SCHGNWLG с SPMONWLG с SPYNWLG с DGRONWLG с EMNTNWLG с VFTAX
Часто сравнивают с PWB:
PWB с SCHGPWB с QQQPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Сравнение комиссий NWLG и PWB

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PWB в 0.56%.

NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

NWLG vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWLG
Ранг доходности на риск NWLG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLG c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWLGPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.38

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.97

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.75

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

10.56

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWLG vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWLG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PWB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWLG и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWLGPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.38

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.55

-0.26

Корреляция

Корреляция между NWLG и PWB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLG и PWB

Ни NWLG, ни PWB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок NWLG и PWB

Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и PWB.

Загрузка...

Показатели просадок

NWLGPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-52.58%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-12.11%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-7.11%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-8.29%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

3.15%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NWLG и PWB

Текущая волатильность для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) составляет 7.03%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что NWLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWLGPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.94%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

15.24%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

23.28%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

20.96%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

20.59%

+2.14%