Сравнение NWLG с NURE

С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью -1.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NURE в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NWLG на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWLG и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NWLG и NURE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

NWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.

Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и NURE.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.