PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWLG с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWLG с NUMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NWLG (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NWLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. NWLG is actively managed, while NUMG is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NWLG charges 0.64%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.

Доходность

Сравнение доходности NWLG и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NWLG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUMG

1 день
-1.63%
1 месяц
5.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.31%
1 год
-0.49%
3 года*
8.47%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWLG и NUMG

2026 (YTD)20252024202320222021
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		-10.63%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.40%0.78%11.99%20.47%-28.31%-1.32%

Correlation

The correlation between NWLG and NUMG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.82

Over the past year, the correlation between NWLG and NUMG has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NWLG и NUMG

Секторы
NWLG
NUMG

Технологии

48.0%
28.7%

Коммуникационные услуги

14.7%
5.2%

Промышленность

12.4%
26.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.8%

Здравоохранение

6.7%
13.9%

Финансовые услуги

5.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

1.0%
2.3%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

NWLG
48.0%
NUMG
28.7%

Коммуникационные услуги

NWLG
14.7%
NUMG
5.2%

Промышленность

NWLG
12.4%
NUMG
26.5%

Потребительский циклический сектор

NWLG
10.3%
NUMG
11.8%

Здравоохранение

NWLG
6.7%
NUMG
13.9%

Финансовые услуги

NWLG
5.9%
NUMG
6.5%

Потребительский защитный сектор

NWLG
1.0%
NUMG

-

Сырьевые материалы

NWLG
1.0%
NUMG
2.3%

Энергетика

NWLG

-

NUMG

-

Недвижимость

NWLG

-

NUMG
3.7%

Коммунальные услуги

NWLG

-

NUMG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NWLG:
NWLG с VOONWLG с VFTAXNWLG с SCHGNWLG с SPMONWLG с EMNTNWLG с SPYNWLG с DGRO
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY

Доходность на риск

NWLG vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWLG
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLG c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NWLG vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWLGNUMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок NWLG и NUMG

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWLGNUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.85%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.34%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NWLG и NUMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWLGNUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.18%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.87%

—

Сравнение комиссий NWLG и NUMG

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NUMG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLG и NUMG

Дивидендная доходность NWLG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, что больше доходности NUMG в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		15.71%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NWLG and NUMG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.64% for NWLG.

NWLG has the higher dividend yield at 15.71%, compared with 0.01% for NUMG.

NWLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while NUMG is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.64% for NWLG and 0.30% for NUMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWLG и NUMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор