PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWLG с EGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWLG с EGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS).

NWLG и EGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NWLG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. EGUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NWLG и EGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWLG и EGUS

2026 (YTD)202520242023
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		-10.99%13.21%29.17%27.99%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		-8.81%19.02%32.85%27.00%

Доходность по периодам

С начала года, NWLG показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у EGUS с доходностью -8.81%.

NWLG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-10.57%
1 год
11.03%
3 года*
18.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

EGUS

1 день
1.05%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-6.88%
1 год
21.37%
3 года*
21.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Часто сравнивают с NWLG:
NWLG с VOONWLG с SCHGNWLG с SPMONWLG с SPYNWLG с DGRONWLG с VFTAXNWLG с EMNT
Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с SCHGEGUS с FXAIXEGUS с FGDLEGUS с FELGEGUS с SPMO

Сравнение комиссий NWLG и EGUS

NWLG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EGUS в 0.18%.

NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Доходность на риск

NWLG vs. EGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWLG
Ранг доходности на риск NWLG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWLG c EGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWLGEGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.98

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.48

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.44

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

4.82

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWLG vs. EGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWLG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа EGUS равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWLG и EGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWLGEGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.98

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.10

-0.81

Корреляция

Корреляция между NWLG и EGUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWLG и EGUS

NWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM202520242023
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		0.00%0.00%0.00%0.02%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.24%0.22%0.25%0.36%

Просадки

Сравнение просадок NWLG и EGUS

Максимальная просадка NWLG за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWLG и EGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

NWLGEGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-24.87%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-15.66%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-11.63%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-3.42%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

4.68%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NWLG и EGUS

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) имеют волатильность 7.03% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWLGEGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.98%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

13.29%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

21.84%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

19.31%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

19.31%

+3.42%