PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWKDX с WMKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWKDX с WMKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWKDX returned 9.18%/yr vs 13.20%/yr for WMKSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NWKDX charges 0.94%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.

Доходность

Сравнение доходности NWKDX и WMKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWKDX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции NWKDX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 9.18% против 13.20% соответственно.

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%

WMKSX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.24%
С начала года
14.86%
6 месяцев
11.96%
1 год
30.25%
3 года*
23.47%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWKDX и WMKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		14.86%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%

Correlation

The correlation between NWKDX and WMKSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.90

The correlation between NWKDX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

WesMark Small Company Fund

Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BIASXNWKDX с BUFOX
Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX

Доходность на риск

NWKDX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWKDX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWKDXWMKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.71

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.44

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.56

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

11.86

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWKDX vs. WMKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWKDX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа WMKSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWKDX и WMKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWKDXWMKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.71

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NWKDX и WMKSX

Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и WMKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWKDXWMKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-64.09%

+29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-8.50%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-24.20%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-39.84%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-39.84%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-1.06%

-14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-15.68%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.54%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NWKDX и WMKSX

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с WesMark Small Company Fund (WMKSX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWKDXWMKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.79%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.03%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.72%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

26.10%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

23.96%

-2.79%

Сравнение комиссий NWKDX и WMKSX

NWKDX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWKDX и WMKSX

Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности WMKSX в 19.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.94%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

NWKDX and WMKSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to WMKSX (4.79%). In terms of maximum drawdown, NWKDX dropped -34.81% vs WMKSX's -64.09%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWKDX и WMKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор