PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWKDX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWKDX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWKDX returned 9.18%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NWKDX charges 0.94%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности NWKDX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWKDX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции NWKDX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.17% соответственно.

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWKDX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between NWKDX and ETEGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.91

The correlation between NWKDX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BUFOXNWKDX с GIIAX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

NWKDX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWKDX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWKDXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.12

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.07

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.15

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-0.34

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWKDX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWKDX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWKDX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWKDXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.15

Просадки

Сравнение просадок NWKDX и ETEGX

Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWKDXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-67.58%

+32.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-13.05%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-19.98%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-24.30%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-36.66%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-10.24%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-22.76%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

5.79%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NWKDX и ETEGX

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWKDXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.45%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.11%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.05%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

18.77%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

19.84%

+1.33%

Сравнение комиссий NWKDX и ETEGX

NWKDX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWKDX и ETEGX

Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%

Часто задаваемые вопросы

NWKDX and ETEGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, NWKDX dropped -34.81% vs ETEGX's -67.58%.

ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWKDX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор