Сравнение NWKDX с CTSIX
NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NWKDX returned 0.43%/yr vs 10.62%/yr for CTSIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NWKDX charges 0.94%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.
Доходность
Сравнение доходности NWKDX и CTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWKDX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 33.58%.
NWKDX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 9.18%
CTSIX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 33.58%
- 6 месяцев
- 31.44%
- 1 год
- 65.84%
- 3 года*
- 34.46%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NWKDX и CTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 1.34% | -8.35% | 13.47% | 19.56% | -24.48% | 12.47% | 32.69% | 7.10% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 33.58% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
Correlation
The correlation between NWKDX and CTSIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between NWKDX and CTSIX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWKDX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск
NWKDX
CTSIX
Сравнение NWKDX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWKDX | CTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.34 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 21.95 | -22.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWKDX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.38 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.57 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NWKDX и CTSIX
Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и CTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWKDX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -50.83% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -12.38% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -28.40% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -50.60% | +17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.07% | -1.48% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -20.62% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 3.01% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWKDX и CTSIX
Текущая волатильность для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) составляет 5.16%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWKDX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 9.58% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 21.21% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 27.74% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 28.00% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 29.78% | -8.61% |
Сравнение комиссий NWKDX и CTSIX
NWKDX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWKDX и CTSIX
Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 2.59% | 2.62% | 3.31% | 0.71% | 1.80% | 8.46% | 0.45% | 2.12% | 6.11% | 4.65% | 0.16% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
NWKDX and CTSIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSIX has higher volatility (9.58%) compared to NWKDX (5.16%). In terms of maximum drawdown, NWKDX dropped -34.81% vs CTSIX's -50.83%.
CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWKDX и CTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор