PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWKDX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWKDX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, NWKDX returned -3.29% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NWKDX charges 0.94%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности NWKDX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWKDX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWKDX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%8.70%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between NWKDX and CMCIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between NWKDX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BIASXNWKDX с BUFOX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

NWKDX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWKDX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWKDXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.02

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.09

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.02

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-0.05

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWKDX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWKDX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWKDX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWKDXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.02

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.08

Просадки

Сравнение просадок NWKDX и CMCIX

Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWKDXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-21.50%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-11.68%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-9.93%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-6.45%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

4.99%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NWKDX и CMCIX

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWKDXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.71%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.57%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.15%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

16.53%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

16.53%

+4.64%

Сравнение комиссий NWKDX и CMCIX

NWKDX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWKDX и CMCIX

Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности CMCIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%

Часто задаваемые вопросы

NWKDX and CMCIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, NWKDX dropped -34.81% vs CMCIX's -21.50%.

CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWKDX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор