PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWJJX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWJJX с PCGTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NWJJX (Nationwide Loomis Core Bond Fund) and PCGTX (PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, NWJJX returned 1.61%/yr vs 1.55%/yr for PCGTX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.73% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NWJJX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWJJX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWJJX имеют среднегодовую доходность 1.61%, а акции PCGTX немного отстают с 1.55%.

NWJJX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.57%
3 года*
3.99%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
1.61%

PCGTX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.50%
1 год
8.97%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWJJX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWJJX
Nationwide Loomis Core Bond Fund		0.24%6.71%1.86%5.28%-13.82%-1.55%8.26%9.58%-0.67%3.14%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.92%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Correlation

The correlation between NWJJX and PCGTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.79

The correlation between NWJJX and PCGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Loomis Core Bond Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с NWJJX:
NWJJX с FGBCXNWJJX с GMXAXNWJJX с FEDUXNWJJX с NWHVXNWJJX с DFXIXNWJJX с NWHQXNWJJX с GIIAX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с UMMGXPCGTX с SBIPCGTX с TRLVXPCGTX с APBDXPCGTX с FMBPXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLX

Доходность на риск

NWJJX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWJJX
Ранг доходности на риск NWJJX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJJX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJJX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJJX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJJX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJJX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWJJX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWJJXPCGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.67

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.89

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.03

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

10.35

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWJJX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWJJX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PCGTX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWJJX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWJJXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.67

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.96

-0.49

Просадки

Сравнение просадок NWJJX и PCGTX

Максимальная просадка NWJJX за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWJJX и PCGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWJJXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-19.34%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-3.09%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-7.94%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-19.20%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.99%

-19.34%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-1.40%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-1.85%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.89%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NWJJX и PCGTX

Текущая волатильность для Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) составляет 1.31%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что NWJJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWJJXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.79%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

4.41%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

5.67%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

7.16%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.39%

-0.53%

Сравнение комиссий NWJJX и PCGTX

И NWJJX, и PCGTX имеют комиссию равную 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWJJX и PCGTX

Дивидендная доходность NWJJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PCGTX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWJJX
Nationwide Loomis Core Bond Fund		4.19%4.14%4.10%3.09%1.89%2.18%5.17%3.30%2.60%2.16%3.12%2.42%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.48%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Часто задаваемые вопросы

NWJJX and PCGTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGTX has higher volatility (1.79%) compared to NWJJX (1.31%). In terms of maximum drawdown, NWJJX dropped -18.99% vs PCGTX's -19.34%.

PCGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWJJX и PCGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор