Сравнение NWISX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
NWISX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NWISX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWISX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWISX Nationwide Destination 2030 Fund | -1.41% | 14.63% | 8.73% | 15.11% | -16.85% | 11.16% | 12.13% | 17.47% | -7.35% | 14.17% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NWISX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции NWISX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 6.93% против 9.73% соответственно.
NWISX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.93%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWISX и PTDIX
NWISX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
NWISX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
NWISX
PTDIX
Сравнение NWISX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWISX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.55 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 6.70 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWISX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NWISX и PTDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWISX и PTDIX
Дивидендная доходность NWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWISX Nationwide Destination 2030 Fund | 7.66% | 7.48% | 13.04% | 7.29% | 3.01% | 9.66% | 5.40% | 6.21% | 11.67% | 7.96% | 7.01% | 5.09% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок NWISX и PTDIX
Максимальная просадка NWISX за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWISX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWISX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -54.38% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -9.72% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -25.43% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -30.02% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -5.17% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -7.54% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.04% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWISX и PTDIX
Текущая волатильность для Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) составляет 3.76%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что NWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWISX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.94% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 7.68% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 13.16% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 13.48% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 13.80% | -1.91% |