Сравнение NWISX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
NWISX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NWISX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWISX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWISX Nationwide Destination 2030 Fund | -1.41% | 14.63% | 8.73% | 15.11% | -16.85% | 11.16% | 12.13% | 17.47% | -7.35% | 14.17% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NWISX показывает доходность -1.41%, а PMTIX немного выше – -1.40%. За последние 10 лет акции NWISX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 6.93% против 8.24% соответственно.
NWISX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.93%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWISX и PMTIX
NWISX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
NWISX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
NWISX
PMTIX
Сравнение NWISX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWISX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.67 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.50 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 6.98 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWISX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между NWISX и PMTIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWISX и PMTIX
Дивидендная доходность NWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWISX Nationwide Destination 2030 Fund | 7.66% | 7.48% | 13.04% | 7.29% | 3.01% | 9.66% | 5.40% | 6.21% | 11.67% | 7.96% | 7.01% | 5.09% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок NWISX и PMTIX
Максимальная просадка NWISX за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWISX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWISX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -52.14% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -7.49% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -23.05% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -25.87% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -4.15% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -6.83% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.61% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWISX и PMTIX
Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеют волатильность 3.76% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWISX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.92% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 5.89% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 9.92% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 10.56% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 11.21% | +0.68% |