PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHVX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWHVX с FMDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NWHVX returned 1.47%/yr vs 6.73%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.

Доходность

Сравнение доходности NWHVX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWHVX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 3.79%.

NWHVX

1 день
-0.58%
1 месяц
1.77%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-8.76%
3 года*
5.85%
5 лет*
1.47%
10 лет*
8.80%

FMDGX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.26%
С начала года
3.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.68%
3 года*
16.02%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWHVX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-3.46%-2.38%9.89%23.84%-28.32%25.03%31.17%3.15%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		3.79%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Correlation

The correlation between NWHVX and FMDGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between NWHVX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с GRISXNWHVX с MUIFXNWHVX с NWXVXNWHVX с GMRAXNWHVX с MUIGXNWHVX с NDAAXNWHVX с NADCX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Доходность на риск

NWHVX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHVX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHVXFMDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.35

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
0.61

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.07

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.39

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

1.13

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHVX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHVX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHVX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHVXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.35

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок NWHVX и FMDGX

Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, примерно равная максимальной просадке FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и FMDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWHVXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-38.59%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.82%

-14.75%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-25.30%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-38.59%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-2.11%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-11.20%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

5.05%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHVX и FMDGX

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWHVXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.75%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.66%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

16.49%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

22.37%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

24.32%

-4.64%

Сравнение комиссий NWHVX и FMDGX

NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHVX и FMDGX

Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности FMDGX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.79%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.25%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%

Часто задаваемые вопросы

NWHVX and FMDGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWHVX has higher volatility (3.97%) compared to FMDGX (3.75%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs FMDGX's -38.59%.

FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWHVX и FMDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор