Сравнение NWHVX с FMDGX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NWHVX returned 0.35%/yr vs 5.28%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 3.45%.
NWHVX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 9.06%
FMDGX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NWHVX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -4.30% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 2.91% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 3.45% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between NWHVX and FMDGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between NWHVX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
NWHVX
FMDGX
Сравнение NWHVX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHVX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.20 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.58 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и FMDGX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, примерно равная максимальной просадке FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -38.59% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -14.75% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -25.30% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -38.59% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -2.43% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -11.13% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 5.10% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и FMDGX
Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 4.92%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.85% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 13.42% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 17.10% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 22.46% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 24.30% | -4.63% |
Сравнение комиссий NWHVX и FMDGX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и FMDGX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности FMDGX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.79% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.32% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and FMDGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMDGX has higher volatility (5.85%) compared to NWHVX (4.92%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор