PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHVX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWHVX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и FAM Value Fund (FAMVX).

NWHVX управляется Nationwide. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHVX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHVX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-9.25%-2.38%9.89%23.84%-28.32%25.03%31.17%29.96%-2.97%23.11%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, NWHVX показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции NWHVX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.72% соответственно.

NWHVX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-9.82%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.77%
10 лет*
8.39%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с NWXVXNWHVX с MUIFXNWHVX с MUIGXNWHVX с NADCXNWHVX с GMRAXNWHVX с NDMAXNWHVX с GBIAX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с BNDWFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий NWHVX и FAMVX

NWHVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

NWHVX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHVX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHVXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.26

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

0.51

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.07

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.47

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

1.65

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHVX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHVX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHVX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHVXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.26

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.38

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между NWHVX и FAMVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHVX и FAMVX

Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.77%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок NWHVX и FAMVX

Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWHVXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-51.12%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.82%

-11.38%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-22.77%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-37.73%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-7.14%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-6.45%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

3.25%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHVX и FAMVX

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 5.44% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWHVXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.52%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.21%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

17.91%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.08%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.15%

+1.50%