Сравнение NWHQX с NWGSX

С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у NWGSX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции NWGSX по среднегодовой доходности: 17.70% против 6.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NWGSX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа NWGSX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и NWGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NWHQX и NWGSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что меньше доходности NWGSX в 27.94%

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки NWGSX в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и NWGSX.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.