Сравнение NWH-UN.TO с VDY.TO
NWH-UN.TO (NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust) is a stock, while VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) is Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, NWH-UN.TO returned 1.74%/yr vs 14.08%/yr for VDY.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWH-UN.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWH-UN.TO показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции NWH-UN.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 1.74% против 14.08% соответственно.
NWH-UN.TO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- -9.24%
- 10 лет*
- 1.74%
VDY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам NWH-UN.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWH-UN.TO NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 11.97% | 23.48% | -7.17% | -40.34% | -26.43% | 16.50% | 13.46% | 34.80% | -10.31% | 19.97% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 22.00% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Correlation
The correlation between NWH-UN.TO and VDY.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.36 |
The correlation between NWH-UN.TO and VDY.TO shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWH-UN.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
NWH-UN.TO
VDY.TO
Сравнение NWH-UN.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWH-UN.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.21 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 15.68 | -13.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 64.02 | -59.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWH-UN.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 5.93 | -4.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 1.52 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.89 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.85 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок NWH-UN.TO и VDY.TO
Максимальная просадка NWH-UN.TO за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWH-UN.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWH-UN.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -39.21% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -3.12% | -9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -10.87% | -37.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.61% | -16.18% | -52.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.61% | -39.21% | -29.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.44% | 0.00% | -46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -4.61% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 0.76% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWH-UN.TO и VDY.TO
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что NWH-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWH-UN.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.42% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 6.95% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 8.27% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 11.57% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 15.96% | +9.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWH-UN.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность NWH-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VDY.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWH-UN.TO NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 5.89% | 7.05% | 8.09% | 12.66% | 8.42% | 5.79% | 6.35% | 6.71% | 8.44% | 7.04% | 7.84% | 8.96% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.87% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
NWH-UN.TO and VDY.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NWH-UN.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор