PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NWH-UN.TO с VFV.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWH-UN.TO с VFV.TO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWH-UN.TO или VFV.TO.

Корреляция

Корреляция между NWH-UN.TO и VFV.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NWH-UN.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWH-UN.TO:

-0.06

VFV.TO:

0.67

Коэф-т Сортино

NWH-UN.TO:

0.01

VFV.TO:

1.08

Коэф-т Омега

NWH-UN.TO:

1.00

VFV.TO:

1.16

Коэф-т Кальмара

NWH-UN.TO:

-0.05

VFV.TO:

0.71

Коэф-т Мартина

NWH-UN.TO:

-0.26

VFV.TO:

2.49

Индекс Язвы

NWH-UN.TO:

12.00%

VFV.TO:

5.40%

Дневная вол-ть

NWH-UN.TO:

26.04%

VFV.TO:

19.14%

Макс. просадка

NWH-UN.TO:

-68.54%

VFV.TO:

-27.43%

Текущая просадка

NWH-UN.TO:

-57.95%

VFV.TO:

-7.50%

Доходность по периодам

С начала года, NWH-UN.TO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции NWH-UN.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 1.10% против 13.60% соответственно.

NWH-UN.TO

С начала года

8.27%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-0.19%

1 год

-1.66%

3 года

-22.69%

5 лет

-6.83%

10 лет

1.10%

VFV.TO

С начала года

-3.82%

1 месяц

13.64%

6 месяцев

-1.50%

1 год

12.70%

3 года

18.82%

5 лет

15.80%

10 лет

13.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

Vanguard S&P 500 Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWH-UN.TO и VFV.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NWH-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности NWH-UN.TO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWH-UN.TO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWH-UN.TO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWH-UN.TO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWH-UN.TO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWH-UN.TO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VFV.TO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NWH-UN.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NWH-UN.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWH-UN.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWH-UN.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность NWH-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности VFV.TO в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NWH-UN.TO
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust		7.66%8.09%12.98%8.42%5.79%6.35%6.71%8.44%7.04%7.84%8.96%8.62%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		1.06%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%

Просадки

Сравнение просадок NWH-UN.TO и VFV.TO

Максимальная просадка NWH-UN.TO за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWH-UN.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NWH-UN.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (NWH-UN.TO) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что NWH-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...