PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWC.TO с XST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWC.TO с XST.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The North West Company Inc. (NWC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO).

XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NWC.TO и XST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The North West Company Inc. (NWC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWC.TO и XST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWC.TO
The North West Company Inc.		10.61%2.89%29.57%15.27%8.50%10.05%24.72%-8.91%9.18%13.86%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		2.54%16.38%19.83%6.37%8.76%20.39%3.48%12.13%1.65%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, NWC.TO показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у XST.TO с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции NWC.TO превзошли акции XST.TO по среднегодовой доходности: 10.91% против 9.66% соответственно.

NWC.TO

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.32%
С начала года
10.61%
6 месяцев
15.17%
1 год
10.91%
3 года*
16.96%
5 лет*
12.50%
10 лет*
10.91%

XST.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
2.54%
6 месяцев
9.33%
1 год
15.51%
3 года*
12.75%
5 лет*
13.55%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The North West Company Inc.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с NWC.TO:
NWC.TO с EMP-A.TONWC.TO с DOL.TONWC.TO с VFV.TONWC.TO с EQB.TONWC.TO с GWO.TONWC.TO с L.TONWC.TO с MRU.TO
Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с CHSCPXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XMU.TO

Доходность на риск

NWC.TO vs. XST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWC.TO
Ранг доходности на риск NWC.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWC.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWC.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWC.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWC.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWC.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWC.TO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The North West Company Inc. (NWC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWC.TOXST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.94

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.42

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.98

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

5.05

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWC.TO vs. XST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWC.TO на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа XST.TO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWC.TO и XST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWC.TOXST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.94

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-1.35

+1.90

Корреляция

Корреляция между NWC.TO и XST.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWC.TO и XST.TO

Дивидендная доходность NWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности XST.TO в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWC.TO
The North West Company Inc.		2.99%3.31%3.22%3.92%4.22%4.26%4.25%4.83%4.07%4.26%4.51%4.19%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%

Просадки

Сравнение просадок NWC.TO и XST.TO

Максимальная просадка NWC.TO за все время составила -65.00%, что меньше максимальной просадки XST.TO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWC.TO и XST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NWC.TOXST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.00%

-99.99%

+34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-8.12%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-10.86%

-14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.34%

-22.65%

-24.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-99.95%

+95.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-96.77%

+82.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.48%

3.19%

+9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NWC.TO и XST.TO

Текущая волатильность для The North West Company Inc. (NWC.TO) составляет 4.44%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что NWC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWC.TOXST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.41%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

12.32%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

16.53%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

13.96%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

14.88%

+8.46%