PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWC.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWC.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The North West Company Inc. (NWC.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NWC.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The North West Company Inc. (NWC.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWC.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWC.TO
The North West Company Inc.		10.61%2.89%29.57%15.27%8.50%10.05%24.72%-8.91%9.18%13.86%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, NWC.TO показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции NWC.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 10.91% против 14.53% соответственно.

NWC.TO

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.32%
С начала года
10.61%
6 месяцев
15.17%
1 год
10.91%
3 года*
16.96%
5 лет*
12.50%
10 лет*
10.91%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The North West Company Inc.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с NWC.TO:
NWC.TO с EMP-A.TONWC.TO с DOL.TONWC.TO с EQB.TONWC.TO с GWO.TONWC.TO с L.TONWC.TO с XST.TONWC.TO с MRU.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

NWC.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWC.TO
Ранг доходности на риск NWC.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWC.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWC.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWC.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWC.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWC.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWC.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The North West Company Inc. (NWC.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWC.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.79

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.19

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.14

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

4.30

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWC.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWC.TO на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWC.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWC.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.94

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.07

-0.52

Корреляция

Корреляция между NWC.TO и VFV.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWC.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность NWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWC.TO
The North West Company Inc.		2.99%3.31%3.22%3.92%4.22%4.26%4.25%4.83%4.07%4.26%4.51%4.19%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок NWC.TO и VFV.TO

Максимальная просадка NWC.TO за все время составила -65.00%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWC.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NWC.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.00%

-27.43%

-37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-12.52%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-22.19%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.34%

-27.43%

-19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-5.61%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-3.39%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.48%

3.31%

+9.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NWC.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для The North West Company Inc. (NWC.TO) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что NWC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWC.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.11%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

9.28%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

18.26%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

14.91%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

16.57%

+6.77%