PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с HLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWAUX с HLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX).

NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г.. HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и HLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWAUX и HLEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		-4.60%17.65%24.78%26.02%-18.29%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у HLEIX с доходностью -4.60%.

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

HLEIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.86%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

JPMorgan Equity Index Fund Class I

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO
Часто сравнивают с HLEIX:
HLEIX с VOOHLEIX с HLIEXHLEIX с JPMHLEIX с JEPIXHLEIX с OLGAXHLEIX с FNCMXHLEIX с VFIAX

Сравнение комиссий NWAUX и HLEIX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HLEIX в 0.38%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I

Доходность на риск

NWAUX vs. HLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c HLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWAUXHLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.95

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.45

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.48

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

7.08

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAUX vs. HLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа HLEIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и HLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWAUXHLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.95

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.57

+0.26

Корреляция

Корреляция между NWAUX и HLEIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и HLEIX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности HLEIX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		0.96%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и HLEIX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки HLEIX в -55.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и HLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWAUXHLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-55.22%

+34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-12.12%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-24.62%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.48%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-8.83%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.54%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и HLEIX

Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 2.74%, в то время как у JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWAUXHLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.42%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

9.58%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

18.35%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.90%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.05%

-2.01%