Сравнение NWAUX с FLVCX
NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) and FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, NWAUX returned 9.15%/yr vs 15.32%/yr for FLVCX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NWAUX и FLVCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWAUX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у FLVCX с доходностью 26.99%.
NWAUX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
FLVCX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 25.31%
- 1 год
- 44.76%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 16.53%
Сравнение доходности по годам NWAUX и FLVCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 2.66% | -4.92% | 27.90% | 18.30% | -3.23% | 22.65% |
FLVCX Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 26.99% | 20.34% | 26.95% | 26.10% | -22.99% | 18.03% |
Correlation
The correlation between NWAUX and FLVCX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between NWAUX and FLVCX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWAUX vs. FLVCX — Ранг доходности на риск
NWAUX
FLVCX
Сравнение NWAUX c FLVCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWAUX | FLVCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.56 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 12.93 | -12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWAUX и FLVCX
Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки FLVCX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и FLVCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWAUX | FLVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -70.02% | +48.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -13.06% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -28.54% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -28.54% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | 0.00% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -10.98% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.59% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWAUX и FLVCX
Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWAUX | FLVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 9.08% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 18.05% | -10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 22.29% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 23.07% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 23.51% | -7.60% |
Сравнение комиссий NWAUX и FLVCX
И NWAUX, и FLVCX имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWAUX и FLVCX
Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности FLVCX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLVCX Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 3.72% | 4.72% | 14.53% | 12.19% | 18.49% | 8.40% | 0.11% | 0.10% | 19.91% | 18.96% | 27.48% | 6.18% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 5.07% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NWAUX and FLVCX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLVCX has higher volatility (9.08%) compared to NWAUX (3.62%). In terms of maximum drawdown, NWAUX dropped -21.07% vs FLVCX's -70.02%.
FLVCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWAUX и FLVCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор