PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWAUX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWAUX и FLCPX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%24.30%

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%.

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий NWAUX и FLCPX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

NWAUX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWAUXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.98

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.50

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.33

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

6.39

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAUX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWAUXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.98

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.84

-0.01

Корреляция

Корреляция между NWAUX и FLCPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и FLCPX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и FLCPX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWAUXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-33.87%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-12.14%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-24.40%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.23%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.24%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.53%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и FLCPX

Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 2.74%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWAUXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.34%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

9.53%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

18.33%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.08%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.15%

-2.11%