Сравнение NVTX с TSMX
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NVTX charges 1.30%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTX показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 55.37%.
NVTX
- 1 день
- -22.11%
- 1 месяц
- -74.91%
- 6 месяцев
- -48.99%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 24.05%
- С начала года
- 55.37%
- 1 год
- 131.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVTX и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -4.85% | -11.25% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 55.37% | 42.70% |
Correlation
The correlation between NVTX and TSMX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTX vs. TSMX — Ранг доходности на риск
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMX
Сравнение NVTX c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTX | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTX и TSMX
Максимальная просадка NVTX за все время составила -89.51%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.51% | -63.80% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.51% | -27.33% | -62.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.51% | -15.60% | -45.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и TSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 263.46% | 79.05% | +184.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 263.46% | 83.32% | +180.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 263.46% | 83.32% | +180.14% |
Сравнение комиссий NVTX и TSMX
NVTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и TSMX
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности TSMX в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.92% | 17.05% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 5.46% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and TSMX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 5.46% for TSMX.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for NVTX and 1.05% for TSMX.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор