PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVT с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVT с SPYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVT (nVent Electric plc) is a stock, while SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, NVT returned 41.89%/yr vs 13.99%/yr for SPYM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NVT и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность 71.09%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 11.36%.

NVT

1 день
-1.42%
1 месяц
2.64%
С начала года
71.09%
6 месяцев
61.14%
1 год
164.15%
3 года*
58.25%
5 лет*
41.89%
10 лет*
—

SPYM

1 день
0.34%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.60%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVT и SPYM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVT
nVent Electric plc		71.09%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%0.18%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		11.36%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.65%

Correlation

The correlation between NVT and SPYM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г.

0.62

The correlation between NVT and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

nVent Electric plc

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с BDCNVT с AEISNVT с HUBBNVT с LFUS
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

NVT vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVT c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.11
2.44

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.32

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.44

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.76

3.23

+6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.22

15.02

+19.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVT vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет 4.11, что выше коэффициента Шарпа SPYM равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVTSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11

2.44

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.84

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.62

+0.20

Просадки

Сравнение просадок NVT и SPYM

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-54.46%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.93%

-8.90%

-8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.67%

-18.72%

-27.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-24.48%

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.32%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-7.15%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

1.91%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и SPYM

nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

2.78%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

8.91%

+22.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

11.79%

+28.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

16.80%

+19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.34%

18.00%

+20.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и SPYM

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPYM в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVT
nVent Electric plc		0.47%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.99%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

NVT and SPYM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVT has higher volatility (10.04%) compared to SPYM (2.78%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs SPYM's -54.46%.

NVT currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVT и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор