Сравнение NVOX с NTSD
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVOX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 36.36%
- 6 месяцев
- -32.50%
- С начала года
- -16.22%
- 1 год
- -61.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 80.87% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between NVOX and NTSD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
NVOX
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVOX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и NTSD
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -5.58% | -88.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.13% | -1.28% | -87.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.35% | -1.13% | -74.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.27% | 23.24% | +80.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.63% | 23.24% | +78.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 23.24% | +78.39% |
Сравнение комиссий NVOX и NTSD
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и NTSD
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and NTSD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for NVOX.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор