Сравнение NVOX с FUTG
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -42.21%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
NVOX
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -42.21%
- 6 месяцев
- -35.19%
- 1 год
- -77.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -42.21% | -24.83% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between NVOX and FUTG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. FUTG — Ранг доходности на риск
NVOX
FUTG
Сравнение NVOX c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.66 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и FUTG
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -86.19% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.50% | -84.29% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.32% | -40.35% | -33.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.37% | 136.01% | -32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.59% | 136.01% | -32.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.59% | 136.01% | -32.42% |
Сравнение комиссий NVOX и FUTG
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и FUTG
Ни NVOX, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVOX and FUTG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
NVOX and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор