Сравнение NVOH с BUFI
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -22.77% vs 13.34% for BUFI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у BUFI с доходностью 5.59%.
NVOH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -0.97% | -43.79% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.59% | 16.00% |
Correlation
The correlation between NVOH and BUFI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. BUFI — Ранг доходности на риск
NVOH
BUFI
Сравнение NVOH c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.35 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 9.35 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и BUFI
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -7.43% | -54.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -5.69% | -40.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.89% | -0.48% | -47.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -0.84% | -37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.21% | 1.43% | +27.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и BUFI
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 2.41% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.97% | 7.35% | +29.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 8.62% | +40.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 9.15% | +39.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 9.15% | +39.59% |
Сравнение комиссий NVOH и BUFI
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и BUFI
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.53% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and BUFI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (11.15%) compared to BUFI (2.41%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, BUFI leads with 13.34% vs -22.77% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 13.34% return vs -22.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
NVOH has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.00% for BUFI.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Precidian and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.69% for BUFI.
BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор