Сравнение NVOH с BUFI
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -16.84% vs 12.39% for BUFI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у BUFI с доходностью 5.34%.
NVOH
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 15.70%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.29% | -43.79% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.34% | 16.00% |
Correlation
The correlation between NVOH and BUFI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. BUFI — Ранг доходности на риск
NVOH
BUFI
Сравнение NVOH c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.19 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 8.64 | -9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и BUFI
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -7.43% | -54.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -5.69% | -40.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.12% | -1.20% | -43.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -0.83% | -38.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.81% | 1.44% | +28.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и BUFI
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 2.32% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 7.53% | +28.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.29% | 8.74% | +40.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 9.11% | +38.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 9.11% | +38.93% |
Сравнение комиссий NVOH и BUFI
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и BUFI
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.20% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and BUFI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (9.21%) compared to BUFI (2.32%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, BUFI leads with 12.39% vs -16.84% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 12.39% return vs -16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
NVOH has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 0.00% for BUFI.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Precidian and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.69% for BUFI.
BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор