Сравнение NVO с EMIM.L
NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 10.56%/yr for EMIM.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVO торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 22.27%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям EMIM.L по среднегодовой доходности: 7.56% против 10.56% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
EMIM.L
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 25.64%
- 1 год
- 45.13%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам NVO и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.27% | 32.66% | 7.36% | 10.47% | -19.77% | -0.17% | 18.43% | 17.21% | -14.45% | 36.59% |
Correlation
The correlation between NVO and EMIM.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
NVO
EMIM.L
Сравнение NVO c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.28 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 11.64 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и EMIM.L
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -39.32% | -35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -12.93% | -41.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -17.29% | -57.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -35.46% | -39.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -39.32% | -35.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -3.99% | -64.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -13.99% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 3.65% | +33.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и EMIM.L
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 8.11% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 16.75% | +21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 19.29% | +32.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 18.40% | +19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 19.28% | +13.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и EMIM.L
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
NVO and EMIM.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVO и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор