Сравнение NVIR с SFTX
NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon, while SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности NVIR и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 20.49%.
NVIR
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIR и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 16.77% | -0.18% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 20.49% | 1.61% |
Correlation
The correlation between NVIR and SFTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIR vs. SFTX — Ранг доходности на риск
NVIR
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVIR c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIR | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIR и SFTX
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIR | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -12.75% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -2.49% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -2.68% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIR | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 22.79% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 22.79% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 22.79% | -3.46% |
Сравнение комиссий NVIR и SFTX
NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и SFTX
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.78% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIR and SFTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
NVIR has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.21% for SFTX.
NVIR is categorized as Energy Equities, while SFTX is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для NVIR и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор