PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с SFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVIR с SFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon, while SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.

Доходность

Сравнение доходности NVIR и SFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVIR показывает доходность 22.82%, а SFTX немного ниже – 22.73%.

NVIR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.82%
6 месяцев
19.20%
1 год
37.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIR и SFTX

2026 (YTD)2025
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.82%-2.36%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%

Correlation

The correlation between NVIR and SFTX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.10

Сравнение распределения секторов NVIR и SFTX

Секторы
NVIR
SFTX

Энергетика

78.9%
8.0%

Промышленность

11.1%
12.1%

Коммунальные услуги

3.1%
1.9%

Технологии

2.6%
28.2%

Сырьевые материалы

1.6%
8.6%

Здравоохранение

1.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Финансовые услуги

-

16.2%

Недвижимость

-

0.9%

Энергетика

NVIR
78.9%
SFTX
8.0%

Промышленность

NVIR
11.1%
SFTX
12.1%

Коммунальные услуги

NVIR
3.1%
SFTX
1.9%

Технологии

NVIR
2.6%
SFTX
28.2%

Сырьевые материалы

NVIR
1.6%
SFTX
8.6%

Здравоохранение

NVIR
1.1%
SFTX
10.1%

Коммуникационные услуги

NVIR

-

SFTX
4.5%

Потребительский циклический сектор

NVIR

-

SFTX
5.9%

Потребительский защитный сектор

NVIR

-

SFTX
3.7%

Финансовые услуги

NVIR

-

SFTX
16.2%

Недвижимость

NVIR

-

SFTX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Horizon International Managed Risk ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOO
Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с WIMASFTX с GDTSFTX с WAMA

Доходность на риск

NVIR vs. SFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SFTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c SFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. SFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

2.61

-1.70

Просадки

Сравнение просадок NVIR и SFTX

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и SFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIRSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-12.75%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

0.00%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-2.76%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и SFTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIRSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

21.56%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

21.56%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

21.56%

-2.33%

Сравнение комиссий NVIR и SFTX

NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и SFTX

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности SFTX в 0.20%

ПозицияTTM202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVIR and SFTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

NVIR has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.20% for SFTX.

NVIR is categorized as Energy Equities, while SFTX is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.82% for SFTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIR и SFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор