Сравнение NVIR с LDRT
NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and LDRT (iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF) are both exchange-traded funds - NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon, while LDRT is a Government Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index. NVIR is actively managed, while LDRT is passively managed. Over the past year, NVIR returned 37.51% vs 3.68% for LDRT. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for LDRT.
Доходность
Сравнение доходности NVIR и LDRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у LDRT с доходностью 0.74%.
NVIR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIR и LDRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 22.82% | 9.84% | -4.21% |
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 0.74% | 5.55% | 0.44% |
Correlation
The correlation between NVIR and LDRT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIR vs. LDRT — Ранг доходности на риск
NVIR
LDRT
Сравнение NVIR c LDRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVIR | LDRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 3.31 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 8.83 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIR | LDRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.32 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.56 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок NVIR и LDRT
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки LDRT в -1.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и LDRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIR | LDRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -1.11% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -1.11% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.50% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.32% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.42% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и LDRT
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что NVIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIR | LDRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 0.88% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 1.65% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 2.80% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 2.79% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 2.79% | +16.44% |
Сравнение комиссий NVIR и LDRT
NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LDRT в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и LDRT
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности LDRT в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 4.08% | 3.86% | 0.69% | 0.00% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.75% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
NVIR and LDRT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVIR has higher volatility (5.80%) compared to LDRT (0.88%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs LDRT's -1.11%.
On 1-year performance, NVIR leads with 37.51% vs 3.68% for LDRT. On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. On volatility, LDRT has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVIR has performed better with a 37.51% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
LDRT has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.75% for NVIR.
NVIR is categorized as Energy Equities, while LDRT is Government Bonds. They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.07% for LDRT.
NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVIR и LDRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор